Zum Hauptinhalt springen
Hochschulbibliothek der Hochschule Düsseldorf

Suchergebnisse

Katalog

Mehr
161 Treffer

Suchmaske

Suchtipp für den Bereich Mehr: Wörter werden automatisch mit UND verknüpft. Eine ODER-Verknüpfung erreicht man mit dem Zeichen "|", eine NICHT-Verknüpfung mit einem "-" (Minus) vor einem Wort. Anführungszeichen ermöglichen eine Phrasensuche.
Beispiele: (burg | schloss) -mittelalter, "berufliche bildung"

Das folgende Suchfeld wird hier nicht unterstützt: "Signatur".

Suchergebnisse einschränken oder erweitern

Aktive Suchfilter

Erscheinungszeitraum

Mehr Treffer

Weniger Treffer

Art der Quelle

Thema

Publikation

Sprache

Geographischer Bezug

Inhaltsanbieter

161 Treffer

Sortierung: 
  1. Detailansicht für Treffer 1 öffnen
    Surge, retraction and prices: the performance of fiat coins in Sweden, c. 1715–1720.
    Ericsson, Peter ; Winton, Patrik
    In: Financial History Review, Jg. 27 (2020-08-01), Heft 2, S. 256-282
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  2. Detailansicht für Treffer 2 öffnen
    Bank Lines of Credit as a Source of Long-Term Finance.
    Chang, Xin ; Chen, Yunling ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-06-01), Heft 4, S. 1701-1733
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  3. Detailansicht für Treffer 3 öffnen
    HICKS'S THEORY OF THE SHORT-TERM RATE OF INTEREST AND THORNTON'S AND HAWTREY'S INFLUENCES.
    Brillant, Lucy
    In: Journal of the History of Economic Thought (Cambridge University Press), Jg. 41 (2019-09-01), Heft 3, S. 393-410
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
  4. Detailansicht für Treffer 4 öffnen
    Dynamic Liquidity Management by Corporate Bond Mutual Funds.
    Jiang, Hao ; Li, Dan ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 56 (2021-08-01), Heft 5, S. 1622-1652
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  5. Detailansicht für Treffer 5 öffnen
    Granularity of Corporate Debt.
    Choi, Jaewon ; Hackbarth, Dirk ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 56 (2021-06-01), Heft 4, S. 1127-1162
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  6. Detailansicht für Treffer 6 öffnen
    Does Trading Anonymously Enhance Liquidity?
    Dennis, Patrick J. ; Sandås, Patrik
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 55 (2020-11-01), Heft 7, S. 2372-2396
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  7. Detailansicht für Treffer 7 öffnen
    Fragmentation and Strategic Market-Making.
    Daures-Lescourret, Laurence ; Moinas, Sophie
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-06-01), Heft 4, S. 1675-1700
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  8. Detailansicht für Treffer 8 öffnen
    Selection Bias in Mutual Fund Fire Sales.
    Berger, Elizabeth A.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-05-01), Heft 3, S. 1039-1077
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  9. Detailansicht für Treffer 9 öffnen
    Trader Competition in Fragmented Markets: Liquidity Supply Versus Picking-Off Risk.
    Bernales, Alejandro ; Garrido, Nicolás ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 59 (2024-02-01), Heft 1, S. 221-248
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  10. Detailansicht für Treffer 10 öffnen
    Derivatives and Market (Il)liquidity.
    Huang, Shiyang ; Yueshen, Bart Z. ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 59 (2024-02-01), Heft 1, S. 157-194
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
  11. Detailansicht für Treffer 11 öffnen
    Short-Term Reversals: The Effects of Past Returns and Institutional Exits.
    Cheng, Si ; Hameed, Allaudeen ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 52 (2017-02-01), Heft 1, S. 143-173
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  12. Detailansicht für Treffer 12 öffnen
    Time-Varying Liquidity and Momentum Profits.
    Avramov, Doron ; Cheng, Si ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-12-01), Heft 6, S. 1897-1923
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  13. Detailansicht für Treffer 13 öffnen
    Horizon Pricing.
    Kamara, Avraham ; Korajczyk, Robert A. ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-12-01), Heft 6, S. 1769-1793
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    Speculators, Prices, and Market Volatility.
    Brunetti, Celso ; Büyükşahin, Bahattin ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 51 (2016-10-01), Heft 5, S. 1545-1574
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    International Yield Comovements.
    Bekaert, Geert ; Ermolov, Andrey
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 58 (2023-02-01), Heft 1, S. 250-288
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Investor Heterogeneity and Liquidity.
    Chan, Kalok ; Cheng, Si ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 57 (2022-11-01), Heft 7, S. 2798-2833
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    The Shadow Costs of Illiquidity.
    Jansen, Kristy A. E. ; Werker, Bas J. M.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 57 (2022-11-01), Heft 7, S. 2693-2723
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    An American Call Is Worth More Than a European Call: The Value of American Exercise When the Market Is Not Perfectly Liquid.
    Figlewski, Stephen
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 57 (2022-05-01), Heft 3, S. 1023-1057
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    Short-Selling Equity Exchange Traded Funds and Its Effect on Stock Market Liquidity.
    Karmaziene, Egle ; Sokolovski, Valeri
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 57 (2022-05-01), Heft 3, S. 923-956
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?
  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Governance through Trading: Institutional Swing Trades and Subsequent Firm Performance.
    Gallagher, David R. ; Gardner, Peter A. ; et al.
    In: Journal of Financial & Quantitative Analysis, Jg. 48 (2013-04-01), Heft 2, S. 427-458
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
    Wie komme ich dran?

Weitere Bibliothekskataloge

xs 0 - 576
sm 576 - 768
md 768 - 992
lg 992 - 1200
xl 1200 - 1366
xxl 1366 -