한국의 국채 현ㆍ선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구 : An Empirical Study on Hedging Performance of the Direct Hedge of KTB Futures by VECM and ECT-GARCH in Korea
In: 유라시아연구, Jg. 9 (2012-03-31), Heft 1, S. 67-91
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한국의 국채 현ㆍ선물을 이용한 VECM과 ECT-GARCH 모형에 의한 헤지성과에 관한 실증적 연구 : An Empirical Study on Hedging Performance of the Direct Hedge of KTB Futures by VECM and ECT-GARCH in Korea
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Autor/in / Beteiligte Person: | 김도형 ; 오창혁 ; 임병진 ; Kim, Do-Hyeong ; Oh, Chang-Hyuck ; Yim, Byung-Jin |
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Zeitschrift: | 유라시아연구, Jg. 9 (2012-03-31), Heft 1, S. 67-91 |
Veröffentlichung: | 2012 |
Medientyp: | academicJournal |
ISSN: | 1738-3382 (print) |
Sonstiges: |
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